1月13日，貝殼財(cái)經(jīng)·中誠(chéng)信美麗中國(guó)ESG指數(shù)（下稱“美麗中國(guó)ESG指數(shù)”）、貝殼財(cái)經(jīng)·中誠(chéng)信碳中和100指數(shù)（下稱“碳中和100指數(shù)”）第24期月報(bào)出爐。
2024年10月28日-2024年11月29日，A股市場(chǎng)三大指數(shù)波動(dòng)上漲后有所回調(diào)。美麗中國(guó)ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)漲跌不一，其中，美麗中國(guó)ESG指數(shù)下跌0.90%，碳中和100指數(shù)上漲2.70%。
在2022新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)夏季峰會(huì)上，貝殼財(cái)經(jīng)與中誠(chéng)信集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品，囊括美麗中國(guó)ESG指數(shù)、碳中和100指數(shù)，以及企業(yè)ESG評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)。旨在成為上市公司ESG發(fā)展的晴雨表，也是助力投資人進(jìn)行可持續(xù)投資決策的重要參考，可有效助力資本市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展，為表現(xiàn)優(yōu)秀的公司創(chuàng)造更好的融資環(huán)境。這一報(bào)告于每月定期發(fā)布，供市場(chǎng)參考。
兩大指數(shù)漲跌不一，碳中和100指數(shù)上漲2.7%
本次月報(bào)以CCX1800為基準(zhǔn)指數(shù)，其主要是滿足中誠(chéng)信指數(shù)可投性定義且市值排名在前1800名的股票，該指數(shù)相對(duì)更能表征當(dāng)月市場(chǎng)整體表現(xiàn)。
月報(bào)顯示，2024年10月28日-2024年11月29日，A股市場(chǎng)三大指數(shù)波動(dòng)上漲后有所回調(diào)。截至2024年11月29日收盤，三大指數(shù)集體收漲，上證指數(shù)收漲0.93%，深證成指收漲1.72%，創(chuàng)業(yè)板指收漲2.5%。
整體來(lái)看，美麗中國(guó)ESG指數(shù)與基準(zhǔn)指數(shù)點(diǎn)位變化、收益率變化均具有一定較強(qiáng)的正相關(guān)性，美麗中國(guó)ESG指數(shù)下跌0.90%，碳中和100指數(shù)上漲2.70%。整體而言，本次月報(bào)期間，碳中和100指數(shù)跑贏CCX1800，美麗中國(guó)ESG指數(shù)較CCX1800表現(xiàn)稍差。
此次月報(bào)對(duì)美麗中國(guó)ESG指數(shù)與碳中和100指數(shù)持倉(cāng)進(jìn)行歸因分析，內(nèi)容包括組合和主動(dòng)收益部分的風(fēng)格暴露和收益歸因。
美麗中國(guó)ESG指數(shù)相對(duì)于基準(zhǔn)，超配了中市值、高盈利、低估值和成長(zhǎng)因子。行業(yè)上超配了公用事業(yè)、輕工制造、化工和采掘等行業(yè)，低配了非銀金融、銀行、計(jì)算機(jī)、電子和電氣設(shè)備等行業(yè)。較上次月報(bào)而言，化工、輕工制造、公用事業(yè)等行業(yè)的超配程度有所增加，汽車和交通運(yùn)輸行業(yè)的超配程度有所降低。計(jì)算機(jī)、電氣設(shè)備、傳媒等行業(yè)低配程度有所增加，家用電器和食品飲料等行業(yè)的低配程度有所降低。
月報(bào)指出，碳中和100指數(shù)相對(duì)于基準(zhǔn)低配醫(yī)藥生物、國(guó)防軍工和電氣設(shè)備行業(yè)貢獻(xiàn)了主要的正收益；相對(duì)基準(zhǔn)低配的計(jì)算機(jī)和非銀金融行業(yè)，以及超配的建筑材料、采掘、有色金屬行業(yè)產(chǎn)生了主要的負(fù)收益。
海航控股領(lǐng)漲，中金黃金跌超12%
本次月報(bào)公布了美麗中國(guó)ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)的成分股表現(xiàn)情況。
在美麗中國(guó)ESG指數(shù)漲幅榜上，廈鎢新能以35.93%漲幅領(lǐng)先，舍得酒業(yè)、安泰科技、水星家紡漲幅分別達(dá)到20.76%、19.47%、18.70%。
對(duì)于碳中和100指數(shù)而言，排名第一的海航控股漲幅達(dá)47.46%，廣大特材緊隨其后，大漲37.28%。三峽新材、東方鉭業(yè)、美利云漲幅分別為29.68%、29.68%、25.45%。
從跌幅上看，美麗中國(guó)ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)上榜成分股跌幅接近，奧特維、陽(yáng)光電源、顧家家居、工業(yè)富聯(lián)、振華風(fēng)光位列美麗中國(guó)ESG指數(shù)跌幅前五名，跌幅為12%-20%，其中奧特維跌幅達(dá)19.13%；而中金黃金、海油發(fā)展、山東黃金、江西銅業(yè)、北新建材則跌入碳中和100指數(shù)跌幅榜，中金黃金下跌了12.62%。
自2022年8月新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)夏季峰會(huì)以來(lái)，貝殼財(cái)經(jīng)與中誠(chéng)信集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)的ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品于每月定期公布。其中，兩只指數(shù)均具備較為廣泛的行業(yè)覆蓋度以及較好的市值投資容量，指數(shù)走勢(shì)除了反映相關(guān)上市公司的證券表現(xiàn)之外，還側(cè)面反映出我國(guó)企業(yè)踐行ESG理念和對(duì)碳中和目標(biāo)的實(shí)施情況，展現(xiàn)出上市公司在推廣ESG和推動(dòng)碳中和過(guò)程中發(fā)揮的引領(lǐng)示范效應(yīng)。
美麗中國(guó)ESG指數(shù)選樣范圍覆蓋全A股，遴選出ESG表現(xiàn)領(lǐng)先且具備低估值、低波動(dòng)、高盈利、高成長(zhǎng)和高分紅等特點(diǎn)的上市公司。碳中和100指數(shù)在中誠(chéng)信綠金科技（北京）有限公司碳排放管理評(píng)分覆蓋的A股證券范圍內(nèi)，從低碳和高碳兩個(gè)維度，選取出在綠色低碳領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位和在高碳領(lǐng)域減排表現(xiàn)突出的代表性上市公司。該指數(shù)選擇碳排放得分排名前100的股票作為樣本，并對(duì)高碳和低碳屬性證券進(jìn)行1：2的權(quán)重配比。
值得一提的是，碳中和100指數(shù)的樣本既包括光伏、新能源汽車、鋰電等綠色低碳領(lǐng)域龍頭股票，也包括煤炭、化工、建筑等高碳領(lǐng)域碳排放得分靠前的股票。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 徐雨婷 編輯 王進(jìn)雨 校對(duì) 楊許麗
