12月6日，貝殼財經(jīng)·中誠信美麗中國ESG指數(shù)（下稱“美麗中國ESG指數(shù)”）、貝殼財經(jīng)·中誠信碳中和100指數(shù)（下稱“碳中和100指數(shù)”）第23期月報出爐。
2024年9月30日-2024年10月25日，A股三大指數(shù)沖高回落后集體翻紅，美麗中國ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)呈現(xiàn)下跌趨勢，其中，美麗中國ESG指數(shù)下跌1.94%，碳中和100指數(shù)下跌1.02%。
在2022新京報貝殼財經(jīng)夏季峰會上，貝殼財經(jīng)與中誠信集團聯(lián)合開發(fā)ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品，囊括美麗中國ESG指數(shù)、碳中和100指數(shù)，以及企業(yè)ESG評級數(shù)據(jù)庫。旨在成為上市公司ESG發(fā)展的晴雨表，也是助力投資人進行可持續(xù)投資決策的重要參考，可有效助力資本市場可持續(xù)發(fā)展，為表現(xiàn)優(yōu)秀的公司創(chuàng)造更好的融資環(huán)境。這一報告于每月定期發(fā)布，供市場參考。
兩大指數(shù)小幅下跌，碳中和100指數(shù)跌1.02%
本次月報以CCX1800為基準指數(shù)，其主要是滿足中誠信指數(shù)可投性定義且市值排名在前1800名的股票，該指數(shù)相對更能表征當月市場整體表現(xiàn)。
月報顯示，2024年9月30日-2024年10月25日，A股三大指數(shù)沖高回落后集體翻紅，截至10月25日收盤，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別收漲0.59%、1.71%、2.93%。
整體來看，美麗中國ESG指數(shù)與基準指數(shù)點位變化、收益率變化均具有一定較強的正相關性，本次月報期間，美麗中國ESG指數(shù)下跌1.94%，碳中和100指數(shù)下跌1.02%。整體而言，本月兩大指數(shù)均跑輸CCX1800。
本次月報對美麗中國ESG指數(shù)與碳中和指數(shù)持倉進行歸因分析，包括組合和主動收益部分的風格暴露和收益歸因。
美麗中國ESG指數(shù)相對于基準，超配了中市值、高盈利、低估值因子。行業(yè)上超配了公用事業(yè)、輕工制造、化工和采掘行業(yè)，低配了非銀金融、銀行、計算機、電子和電氣設備等行業(yè)。較上次月報而言，公用事業(yè)、國防軍工和機械設備行業(yè)的超配程度有所增加，汽車和交通運輸行業(yè)的超配程度有所降低，電子、計算機、非銀金融等行業(yè)低配程度有所增加，銀行和食品飲料的低配程度有所降低。
月報指出，碳中和100指數(shù)相對于基準低配的食品飲料、醫(yī)藥生物和汽車行業(yè)貢獻了主要的正收益；指數(shù)相對基準低配的電子和有色金屬行業(yè)，以及超配的采掘行業(yè)產(chǎn)生了主要的負收益。
奧特維領漲，上榜成分股跌幅均未超10%
本次月報公布了美麗中國ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)的成分股表現(xiàn)情況。
在美麗中國ESG指數(shù)漲幅榜上，奧特維以39.08%漲幅領先，其次是晶盛機電漲幅37.64%。時代新材、國泰君安、振華風光漲幅均接近30%，分別為29.07%、28.64%、28.35%。
對于碳中和100指數(shù)而言，排行第一的金力永磁漲幅達35.66%，凱恩股份緊隨其后，漲幅達32.48%；中鐵裝配、寧夏建材、廣大特材漲幅分別為28.57%、25.94%、24.95%。
從跌幅上來看，美麗中國ESG指數(shù)上榜成分股跌幅大于碳中和100指數(shù)，兩大指數(shù)上榜成分股跌幅均未超10%。海信家電、萬華化學、重慶啤酒、賽輪輪胎、招商輪船位列美麗中國ESG指數(shù)跌幅前五名，跌幅在7%-10%。其中，海信家電跌幅達到9.58%；中國東航、中國國航、南方航空、中國石化、中煤能源則跌入碳中和100指數(shù)榜單，跌幅為2%-6%。
自2022年8月新京報貝殼財經(jīng)夏季峰會以來，貝殼財經(jīng)與中誠信集團聯(lián)合開發(fā)的ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品于每月定期公布。其中，兩只指數(shù)均具備較為廣泛的行業(yè)覆蓋度以及較好的市值投資容量，指數(shù)走勢除了反映相關上市公司的證券表現(xiàn)之外，還側面反映出我國企業(yè)踐行ESG理念和對碳中和目標的實施情況，展現(xiàn)出上市公司在推廣ESG和推動碳中和過程中發(fā)揮的引領示范效應。
美麗中國ESG指數(shù)選樣范圍覆蓋全A股，遴選出ESG表現(xiàn)領先且具備低估值、低波動、高盈利、高成長和高分紅等特點的上市公司。碳中和100指數(shù)在中誠信綠金科技（北京）有限公司碳排放管理評分覆蓋的A股證券范圍內，從低碳和高碳兩個維度，選取出在綠色低碳領域處于領先地位和在高碳領域減排表現(xiàn)突出的代表性上市公司。該指數(shù)選擇碳排放得分排名前100的股票作為樣本，并對高碳和低碳屬性證券進行1：2的權重配比。
值得一提的是，碳中和100指數(shù)的樣本既包括光伏、新能源汽車、鋰電等綠色低碳領域龍頭股票，也包括煤炭、化工、建筑等高碳領域碳排放得分靠前的股票。
新京報貝殼財經(jīng)記者 徐雨婷 編輯 王進雨 校對 王心
