8月2日，貝殼財經(jīng)·中誠信美麗中國ESG指數(shù)（下稱“美麗中國ESG指數(shù)”）、貝殼財經(jīng)·中誠信碳中和100指數(shù)（下稱“碳中和100指數(shù)”）第19期月報出爐。
2024年5月24日-2024年6月21日，A股市場表現(xiàn)不佳，三大指數(shù)均下跌。與之掛鉤的美麗中國ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)也呈現(xiàn)震蕩下跌趨勢，其中，美麗中國ESG指數(shù)下跌2.98%，碳中和100指數(shù)下跌3.33%。
在2022新京報貝殼財經(jīng)夏季峰會上，貝殼財經(jīng)與中誠信集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品，囊括美麗中國ESG指數(shù)、碳中和100指數(shù)，以及企業(yè)ESG評級數(shù)據(jù)庫。旨在成為上市公司ESG發(fā)展的晴雨表，也是助力投資人進(jìn)行可持續(xù)投資決策的重要參考，可有效助力資本市場可持續(xù)發(fā)展，為表現(xiàn)優(yōu)秀的公司創(chuàng)造更好的融資環(huán)境。這一報告于每月定期發(fā)布，供市場參考。
A股飄綠，美麗中國ESG指數(shù)下跌2.98%
本次月報以CCX1800為基準(zhǔn)指數(shù)，其主要是滿足中誠信指數(shù)可投性定義且市值排名在前1800名的股票，該指數(shù)相對更能表征當(dāng)月市場整體表現(xiàn)。
月報顯示，5月24日-6月21日，A股市場三大指數(shù)均出現(xiàn)下跌，截至6月21日收盤，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別收跌0.04%、0.39%，上證指數(shù)收跌0.24%。
整體來看，美麗中國ESG指數(shù)與基準(zhǔn)指數(shù)點(diǎn)位變化、收益率變化均具有一定較強(qiáng)的正相關(guān)性，美麗中國ESG指數(shù)下跌2.98%，碳中和100指數(shù)下跌3.33%。整體而言，兩大指數(shù)均較CCX1800有一定超額收益。
此次月報對美麗中國ESG指數(shù)與碳中和指數(shù)持倉進(jìn)行歸因分析，內(nèi)容包括組合和主動收益部分的風(fēng)格暴露和收益歸因。
美麗中國ESG指數(shù)相對于基準(zhǔn)，超配了中市值、高盈利、低估值以及動量因子。行業(yè)上超配了公用事業(yè)、輕工制造、醫(yī)藥生物、化工和交通運(yùn)輸行業(yè)，低配了銀行、食品飲料和計算機(jī)等行業(yè)。較上次月報而言，公用事業(yè)、化工和交通運(yùn)輸行業(yè)的超配程度有所增加，銀行、國防軍工低配程度有所增加，食品飲料行業(yè)的低配程度有所降低。
月報分析發(fā)現(xiàn)，美麗中國ESG指數(shù)相對于基準(zhǔn)低配的食品飲料行業(yè)和超配的公用事業(yè)行業(yè)貢獻(xiàn)了主要的正收益，相對于基準(zhǔn)超配的輕工制造行業(yè)和低配的電子行業(yè)產(chǎn)生了主要的負(fù)收益。
而碳中和100指數(shù)超配了中市值因子、BETA因子和盈利因子，低配了市值因子和動量因子。行業(yè)方面，在電氣設(shè)備、公用事業(yè)、化工和汽車行業(yè)占比較大。相對于上月而言，交通運(yùn)輸、公用事業(yè)和電氣設(shè)備行業(yè)占比有所上升，化工和有色金屬行業(yè)占比有所下降。
月報指出，碳中和100指數(shù)相對基準(zhǔn)低配的食品飲料行業(yè)和超配的公用事業(yè)行業(yè)貢獻(xiàn)了主要正收益；相對于基準(zhǔn)低配的電子行業(yè)產(chǎn)生了主要負(fù)收益。
鵬鼎控股領(lǐng)漲，愛旭股份跌超25%
本次月報公布了美麗中國ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)的成分股表現(xiàn)情況。
在美麗中國ESG指數(shù)漲幅榜上，鵬鼎控股以33.74%漲幅領(lǐng)先，位列第一。排名第二三位的許繼電氣、領(lǐng)益智造漲幅均超20%，其次是中芯國際、四方股份，漲幅分別為18.41%、16.78%。
對于碳中和100指數(shù)而言，排名第一的平高電氣漲幅達(dá)28.1%，許繼電氣緊隨其后，漲幅達(dá)21.52%。四方股份、比亞迪、賽力斯?jié)q幅分別為16.78%、16.62%、16.54%。
從跌幅上來看，美麗中國ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)上榜成分股跌幅接近，生物股份、萬科A、金域醫(yī)學(xué)、安井食品、雙良節(jié)能位列美麗中國ESG指數(shù)跌幅前五名，跌幅在20%-28%；而愛旭股份、金隅集團(tuán)、三棵樹、隆基綠能、利元亨則跌入碳中和100指數(shù)跌幅榜，其中，愛旭股份跌幅最大，為25.54%。
自2022年8月新京報貝殼財經(jīng)夏季峰會以來，貝殼財經(jīng)與中誠信集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)的ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品于每月定期公布。其中，兩只指數(shù)均具備較為廣泛的行業(yè)覆蓋度以及較好的市值投資容量，指數(shù)走勢除了反映相關(guān)上市公司的證券表現(xiàn)之外，還側(cè)面反映出我國企業(yè)踐行ESG理念和對碳中和目標(biāo)的實(shí)施情況，展現(xiàn)出上市公司在推廣ESG和推動碳中和過程中發(fā)揮的引領(lǐng)示范效應(yīng)。
美麗中國ESG指數(shù)選樣范圍覆蓋全A股，遴選出ESG表現(xiàn)領(lǐng)先且具備低估值、低波動、高盈利、高成長和高分紅等特點(diǎn)的上市公司。碳中和100指數(shù)在中誠信綠金科技（北京）有限公司碳排放管理評分覆蓋的A股證券范圍內(nèi)，從低碳和高碳兩個維度，選取出在綠色低碳領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位和在高碳領(lǐng)域減排表現(xiàn)突出的代表性上市公司。該指數(shù)選擇碳排放得分排名前100的股票作為樣本，并對高碳和低碳屬性證券進(jìn)行1：2的權(quán)重配比。
值得一提的是，碳中和100指數(shù)的樣本既包括光伏、新能源汽車、鋰電等綠色低碳領(lǐng)域龍頭股票，也包括煤炭、化工、建筑等高碳領(lǐng)域碳排放得分靠前的股票。
新京報貝殼財經(jīng)記者 徐雨婷 編輯 王進(jìn)雨 校對 王心
